自動売買ツール Helios v6.0 をリリースしました！！

2023-04-03 2023-06-07

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Contents

1 Helios v6.0 をリリースしました！！
- 1.1 前バージョン運用の振り返り
2 ポートフォリオ運用時の成績 (Helios v6 年利100%目標)
3 取引ルール概略
4 前バージョンからの改善点
5 製品一覧
6 EAは無料でご利用頂けます！

Helios v6.0 をリリースしました！！

前バージョン運用の振り返り

Helios v5.0は、最終的にはまとまった損切りを行い、損益は約+750,000円で終了しました。

運用開始から1年弱、初期証拠金1,300,000円に対して年利換算50%強。

決して悪くない成績ではあったものの、昨年のような大荒れ相場の中で運用継続するにはストレスを感じる局面もありました。

やはり安定性なしに投資を続けることは難しいため、前回の反省を踏まえ様々な観点から改善を行いました。

ポートフォリオ運用時の成績 (Helios v6 年利100%目標)

対象EA

Helios_v6.0_USDJPY_M10_BUY

Helios_v6.0_GOLD_M5_BUY

Helios_v6.0_GOLD_M20_SELL

Helios_v6.0_EURGBP_M10_SELL

Helios_v6.1_EURUSD_M10_BUY

Helios_v6.1_EURUSD_M10_SELL

Helios_v6.1_GOLD_M20_BUY

Helios_v6.1_GOLD_M30_SELL

改訂履歴

日付	内容
2023/06/10	GOLD版(v6.1)リリースに伴い、EAを追加しました。 EA増加に伴い初期証拠金を1,000,000円に変更しました。 Helios_v6.0_USDJPY_M20_SELL を除外しました。
2023/05/31	EURUSD版リリースに伴い、銘柄を追加しました。

バックテスト

各種スコア

初期証拠金	1,000,000円
期間(月数)	168ヶ月
総損益	10,907,964円
年利	77.91%
取引回数	25,894回
PF	1.52
RF	43.33
期待利得	421円/回
証拠金DD/最大	304,622円
証拠金DD(入金額比)	30.46%

残高推移

月別ドローダウン推移

フォワードテスト

各種スコア

初期証拠金	1,000,000円
期間(月数)	17ヶ月
総損益	1,537,323円
年利見込(月利x12ヶ月)	108.52%
取引回数	3,033回
PF	1.49
RF	8.41
期待利得	506円/回
証拠金DD/最大	254,078円
証拠金DD(入金額比)	25.41%

残高推移

月別ドローダウン推移

取引ルール概略

ナンピン(損切りあり) + 両建の複合トレード

一般的なナンピンのイメージは、利益が出るまで一定間隔でポジションとロット数を増やし、資金が枯渇するまでポジションを持ち続け、あるタイミングでロスカットに到達する
というものかと思われますが・・・
- 本EAは買い下がり、売り上がりは行うものの、適宜損切りを行います。
- ポジション本数は上限を設け、永遠とエントリを続けることはありません。
- ロット数にも上限を設けており、いわゆるマーチンゲール法のような過剰なロットを抱えることはありません。
- 初期の塩漬けポジション等も、一定条件を満たすと随時損切りします。
- 単に買い下がり/売り上がりを行うのではなく、逆方向の売買を並行して行いつつ、段階的に完全な両建を形成します。
  不利な局面でも含み損が大きくなりにくい仕組みを実現しました。
複数の銘柄/時間足で運用可能です。
- 運用銘柄を分散することで全体的な運用の安定性を向上することができます。

前バージョンからの改善点

ドローダウンを小さくする仕組み

最大ドローダウンを小さめに抑えるための各種対応を行いました。少額からでも運用しやすいEAとなっています。

より慎重にエントリ判断を行う

エントリ/エグジット判断をより慎重に行うため、約20パターンのインジケーター(とその組み合わせによる独自指標)を使用し、
かつ各指標の重みを考慮した複合的な状況判断を行うことで、幅広い相場環境における取引優位性を柔軟に解釈した上でエントリ/エグジットを行うようにしました。

早期に段階的両建を開始

より早期に段階的な両建を行うようにすることで、順張り方向と逆行する局面でも含み損を抱えづらくしました。

値幅計算方式の変更

pips値を固定値で使用するようなロジックは長期で見た場合、同じ1pipsでも変動率が異なることになることから判断条件として適切ではないと考え、
何らかのレート計算を行う際はpipsではなく全て現行レートからの割合値で計算する方式に変更しました。
これによって、例えば 1ドル=80円の場合と1ドル=150円の場合でも現行レートからの一定変動幅を元に各種判断を行うことで、
高ボラティリティ局面で過剰にリスクを取りづらくなりました。

最適化時のカスタムスコア計算方式変更

EAの最適化を行う際、ドローダウン値の評価をより重くするようにカスタムスコアを算出することで、より含み損を抱えにくいパラメータセットを最終候補に残るようにしました。

汎化性能向上

テスト自動化の仕組み構築

バックテスト最適化、単体テスト自動化の仕組みを発展し、より多くのバックテストを高速かつ自動で実行できる環境を整備しました。
各銘柄/時間足において大量の最適化と単体テストを行い、優秀なパラメータセットを順次生成できる仕組みを構築し、より良いパラメータセットを導出しやすくなりました。

フォワードテストの日次実行と自動化

バックテストで良好な結果が得られたパラメータに対して、日次で自動フォワードテストを行う仕組みを構築しました。
バックテスト(過去14年)で成績が良好で、かつフォワードテスト(1年強)の結果が良好であることを日々評価した上で最終リリースするパラメータを選定することで
バックテスト結果への過剰な最適化(カーブフィッティング)を避けつつ、リアル口座での成績がより安定するようにしました。

分散運用を簡単に

銘柄拡充

FX銘柄に限らず任意の銘柄で稼働可能な内部構造に変更しました。これによって、FX銘柄に限らず、商品先物や株式指標等の銘柄でも本EAを動作させることが出来るようになりました。
バックテスト自動化の仕組みを活用することで順次運用可能な銘柄を追加リリースしていきます。
幅広い選択肢の中から、利用したいものを選択して運用できるイメージを実現していきます。

ポートフォリオ化を容易に実現

複数のEAを同時に稼働させた場合の総損益、含み損の推移といった各種成績を自動集計する仕組みを構築し、レポート可能となりました。
これによって、稼働するEA全体で見た場合の品質見通しを立てやすくしました。
ポートフォリオ結果は、バックテストだけでなくフォワードテスト結果も自動計算することができます。
前者と後者両方の成績を評価した上で最終的な運用可否を判断することができるようになりました。

ユーザビリティ向上

EA利用開始までの手続きをより簡単に、またEA利用開始後の管理も容易になりました。

手動ポジション決済OK

自動売買によって保有したポジションを手動決済した場合でも、処理を継続可能となりました。
- 予期しない局面が発生した際に、個別にいくつかのポジションを解消したいと思った場合、従来のEAでは処理に影響が出てしまうことから基本NGとしていた運用方法でしたが、
  この問題を解消しました。

EA停止→再開も基本的にOK

EAを停止→再開した場合でも、保有中ポジションの情報を引き継いで継続運用できるようになりました。
- 意図せずMT5アプリを閉じてしまった場合や、時間足/銘柄を変更してしまった場合等でも、EAを停止した際の内部情報を自動で仮保存する機能をついかしたことで、
  次回起動時にそれらの情報を復元しトレードを継続できるようになりました。
  ※アプリがハングし強制終了した場合等、完全に復元しきれないケースもありますが、誤操作レベルであれば基本的に復帰可能となりました。

DLL配置やミドルウェアのインストール不要

従来、口座認証を行うために自作DLL使用、及びその動作環境整備のための手順がいくつか必要でしたが、
Windows標準のDLL(wininet.dll)のみで全ての認証処理を実施可能とし、面倒なインストール作業やファイル配置作業が不要になりました。

EA起動時の設定誤り防止

EAを起動する際、銘柄と時間足を自動設定する仕組みに変更しました。
- 従来、銘柄/時間足毎に最適化した複数のEAを同時利用する場合、チャートとEAの組み合わせが正しいことを目視確認する手間がありましたが、
  自動的にチャートの銘柄/時間足を切り替える仕組みを追加しました。
事前準備不足等があった場合、正常にEAが起動できなかった場合、チャート上にエラー内表を表示するなどし
起動できない原因を特定しやすくなりました。